Vantagens de Negociação com Barras de Faixa 1. As Barras de Faixa eliminam por maior grau de ruído que está associado com as barras de gráfico de minutos. Isso ocorre porque as barras de alcance são do mesmo tamanho em cada gráfico. Os gráficos resultantes parecem mais suaves. 2. Eles eliminam o fator tempo. Os gatilhos do padrão permanecem os mesmos que os das barras de tempo. A prática comum é esperar até o fechamento da barra e, em seguida, uma nova barra começa. Isso ajuda os comerciantes a apontar o ponto de vender ou comprar paradas antes do tempo permitindo que o comerciante terá uma posição melhor. 3. As barras da escala mostram as tendências mais facilmente e adicionalmente mostram o mercado lateral em uma maneira mais desobstruída sem choppiness (ruído). Este gráfico mostra como Range Bars produzir uma tendência muito clara na ação de preço 4. Com os Range Bars, os comerciantes ainda são muito capazes de usar seus indicadores mais favoritos. Não há necessidade de alterar as configurações com o seu indicador favorito. 5. Os comerciantes são capazes de fazer menos comércios. Eles terão paradas maiores enquanto os comércios bem sucedidos produzirão mais lucros. Isso significa que o comerciante vai fazer maiores negócios, melhorar a relação recompensa a risco. 6. Os comerciantes são capazes de saber onde as barras de gama inferior ou superior é. Isso permite que o comerciante facilmente vender ou comprar ordens antes do tempo e isso, por sua vez, permite que o comerciante a ser cedo primeiro em um comércio. Você pode muito facilmente usar as ordens de parar de entrar em um comércio sobre a razão que você está muito consciente de que o fundo ou superior é mais provável que vai ser. Por exemplo, se a barra está subindo e você está ciente da baixa, você pode então colocar 15-tick (ou qualquer outra configuração que você pode estar em) mudança de preço a partir do baixo e, em seguida, defina a parada de baixa ou alta . Depois de fazer o novo baixo ou alto você pode ser obrigado a ajustar de forma semelhante a parada. Range Bars foram desenvolvidos na névoa da década de 1990 pelo corretor brasileiro chamado Vicente Nicollelis. Esta é a razão pela qual algumas pessoas se referem às barras que ele desenvolveu como as barras de alcance Nicollelis. Nicollelis passou mais de 10 anos dirigindo uma mesa para negociar em São Paulo, Brasil. Nessa época, os mercados brasileiros eram muito voláteis. Nicollelis abrigou o interesse em como desenvolver uma maneira em que poderia usar essa volatilidade a fim negociar em sua vantagem. Ele tinha a crença de que o movimento no preço era muito vital para a compreensão e uso da volatilidade. Ele assim desenvolveu as Barras de Faixa para levar em consideração o fator de preço apenas enquanto eliminando o fator de tempo de toda a equação. Nicollelis chegou a descobrir que aqueles bares que foram baseados no preço apenas, mas não o tempo ou qualquer outro fator de mercado forneceu uma nova maneira de utilizar e visualizar a volatilidade nos mercados. No momento, os Range Bars estão ganhando mais popularidade porque os comerciantes podem usar e confiar neles, a fim de interpretar a volatilidade e, em seguida, colocar negócios que são muito bem cronometrado. A imagem de exemplo abaixo mostra a diferença de um gráfico de tempo e gráfico de intervalo de barras. Veja a diferença de movimento (ruído) de preço Como calcular as barras de alcance Os Bares de Faixa aceitam somente a preço de consideração. Cada barra representa algum movimento no preço. Os Range Bars podem ter poucas ou muitas barras durante uma sessão de negociação. Quando o mercado é altamente volátil, mais barras são muito altamente para imprimir. Da mesma forma, quando o mercado não é volátil poucas barras vão imprimir. A quantidade das barras da escala que são criadas durante a sessão particular da troca é igualmente dependente no instrumento que está sendo traçando e também o movimento particular do preço dentro dessa barra da escala. As réguas da barra da escala Cada escala da escala deve ter a escala elevada ou baixa que é igual à escala especificada Aberto fora da escala baixa ou alta da barra precedente Fim em sua baixa ou alta A conclusão Mesmo que, estritamente falando as barras da escala não seja uma técnica Indicadores, eles são uma ferramenta muito vital que os comerciantes podem empregar, a fim de interpretar a volatilidade e identificar as tendências, uma vez que consideram apenas PREÇO. Os comerciantes podem confiar neles para obter insights sobre a atividade de preço no mercado. Os bons comerciantes gastam uma quantidade de tempo suficiente observando os gráficos de barras de intervalo e, em seguida, identificar quando entrar em um comércio. Gráficos de Barras Diferentes: Uma Visão Diferente dos Mercados Os bares Nicolellis foram desenvolvidos em meados da década de 1990 por Vicente Nicolellis, um trader e corretor brasileiro que passou mais de uma década administrando uma mesa de negociação em São Paulo. Os mercados locais na época eram muito voláteis, e Nicolellis se interessou em desenvolver uma maneira de usar a volatilidade a seu favor. Ele acreditava que o movimento dos preços era fundamental para entender e usar a volatilidade. Ele desenvolveu Range Bars para ter apenas preço em consideração, eliminando assim o tempo da equação. Nicolellis descobriu que as barras baseadas apenas no preço, e não no tempo ou em outros dados, proporcionavam uma nova maneira de ver e utilizar a volatilidade dos mercados. Hoje, as barras da escala são o miúdo novo no bloco, e estão ganhando a popularidade como uma ferramenta que os comerciantes possam se usar para interpretar a volatilidade e colocar comércios well-timed. (Para obter um primer sobre análise técnica, consulte o Tutorial de Análise Técnica.) Cálculo de Barras de Faixa As barras de faixas consideram apenas o preço em consideração, portanto, cada barra representa um movimento de preço especificado. Traders e investidores podem estar familiarizados com a visualização de gráficos de barras com base no tempo, por exemplo, um gráfico de 30 minutos onde uma barra mostra a atividade de preço para cada período de 30 minutos. Gráficos baseados no tempo, como o gráfico de 30 minutos neste exemplo, sempre imprimirão o mesmo número de barras durante cada sessão de negociação. Independentemente da volatilidade, volume ou qualquer outro fator. As barras de alcance, por outro lado, podem ter qualquer número de barras de impressão durante uma sessão de negociação: em períodos de maior volatilidade, mais barras serão impressas inversamente, durante períodos de menor volatilidade, menos barras serão impressos. O número de barras de intervalo criadas durante uma sessão de negociação também dependerá do instrumento que está sendo mapeado e do movimento de preço especificado da barra de intervalo. Três réguas das barras da escala: Cada barra da escala deve ter uma escala highlow que seja igual à escala especificada. Cada barra de alcance deve ser aberta fora do alcance alto da barra anterior. Cada barra de intervalo tem de fechar quer a sua alta ou a sua baixa. Configurações para barras de intervalo Especificar o grau de movimento de preços para criar uma barra de intervalo não é um processo de tamanho único. Diferentes instrumentos de negociação se movem em uma variedade de maneiras. Por exemplo, um estoque com preço mais alto, como o Google (Nasdaq: GOOG), pode ter uma faixa diária de sete dólares, uma ação com preços mais baixos, como a Research in Motion (Nasdaq: RIMM) pode mover apenas uma porcentagem disso em um dia típico. É comum que os instrumentos de negociação a preços mais elevados experimentem maiores intervalos de preços diários médios. A Figura 1 mostra o Google e a Research in Motion com barras de 10 centímetros. Uma metade da sessão de negociação (9:30 - 13:00 EST) para o Google pode ser comprimido para caber em uma tela, uma vez que tem uma faixa diária muito maior do que a Research in Motion, e, portanto, muito mais bares de 10 cent . Figura 1: Estes gráficos comparar dois instrumentos de negociação diária atividade mostrada com 10 cent gama bares. Observe como o gráfico do Google tem muito mais bares de 10 centavos do que a Research in Motion. Isto é devido ao fato de o Google costuma negociar em uma gama maior. Apenas metade da sessão de negociação para o Google pode ser espremida no gráfico superior toda a sessão de negociação para Research in Motion aparece no gráfico inferior. O Google e a Research in Motion fornecem um exemplo para duas ações que operam a preços muito diferentes, resultando em intervalos de preços médios diários distintos. Deve-se notar que, embora seja geralmente verdade que os instrumentos de negociação de alto preço podem ter uma maior faixa de preço diária média do que aqueles que são mais baratos, os instrumentos que comercializam aproximadamente o mesmo preço podem ter níveis muito diferentes de volatilidade também. Embora pudéssemos aplicar as mesmas configurações de barra de alcance em toda a placa, é mais útil determinar uma configuração de intervalo adequado para cada instrumento de negociação. Um método para estabelecer configurações adequadas é considerar a faixa diária média dos instrumentos de negociação. Isto pode ser conseguido através da observação ou utilizando indicadores como o intervalo verdadeiro médio (ATR) num intervalo de gráficos diário. Uma vez que a faixa diária média foi determinada, uma porcentagem dessa faixa poderia ser usada para estabelecer a faixa de preço desejada para um gráfico de barras de intervalo. (Saiba mais sobre o ATR em Volatilidade de Medida Com Média True Range.) Outra consideração é o estilo comerciantes. Os comerciantes de curto prazo podem estar mais interessados em observar movimentos de preços menores e, portanto, podem estar inclinados a ter uma configuração de barra de alcance menor. Os traders e os investors mais long-term podem exigir ajustes da barra da escala que são baseados em movimentos maiores do preço. Por exemplo, um comerciante intraday pode assistir a uma barra de 10 cent (.01) gama em McGraw-Hill Companies (MHP). Isso permitiria ao comerciante para assistir a movimentos de preços significativos que ocorrem durante uma sessão de negociação. Por outro lado, um investidor pode querer um ajuste de barra de um dólar (1.0) para McGraw-Hill (MHP). Isso ajudaria a revelar os movimentos de preços que seriam significativos para o estilo de longo prazo de negociação e investimento. Negociação com Barras de Faixa As barras de faixas podem ajudar os comerciantes a ver o preço de uma forma consolidada. Grande parte do ruído que ocorre quando os preços saltam para frente e para trás entre um intervalo estreito pode ser reduzido a uma única barra ou dois. Isto é porque uma barra nova não imprimirá até que a escala de preço especificada inteira esteja cumprida. Isso ajuda os comerciantes a distinguir o que realmente está acontecendo com o preço. Como os gráficos de barras de intervalo eliminam muito do ruído, eles são gráficos muito úteis para desenhar linhas de tendência. Áreas de apoio e resistência podem ser enfatizadas através da aplicação de linhas de tendência horizontais, os períodos de tendência podem ser destacados através do uso de linhas de tendência ascendente e linhas de tendência descendentes. A Figura 2 mostra as linhas de tendência aplicadas a um gráfico de barras de 0,001 do par de divisas do dólar dos EUA. As linhas de tendência horizontais representam facilmente intervalos de negociação, e os movimentos de preços que rompem essas áreas são freqüentemente poderosos. Normalmente, quanto mais vezes o preço salta para frente e para trás entre a faixa, mais poderoso o movimento pode ser uma vez que as quebras de preço. Isso é considerado verdadeiro para toques ao longo de linhas de tendência ascendente e descendente: quanto mais vezes o preço toca a mesma linha de tendência. Maior será o movimento potencial uma vez que o preço chegue ao fim. Figura 2: Este gráfico de barras de .001 de EUR USD ilustra a eficácia da aplicação de linhas de tendência para gráficos de barras de intervalos. A Figura 3 ilustra um canal de preços desenhado como duas linhas de tendência descendentes paralelas em um gráfico de barras de 1 intervalo do Google. Nós usamos uma barra de 1 gama aqui (onde cada barra é igual a 1 de movimento de preço), o que faz um trabalho melhor de eliminar os movimentos de preços extras que foram vistos na Figura 1 usando uma configuração de barra de 10 centímetros. Uma vez que alguns dos movimentos de preços de consolidação são eliminados usando uma configuração de barra de intervalo maior, os comerciantes podem ser capazes de detectar mais prontamente mudanças na atividade de preços. Linhas de tendência são um ajuste natural para gráficos de barras de intervalo com menos ruído, as tendências podem ser mais fáceis de detectar. Figura 3: Este gráfico de barras de 1 escala do Google ilustra um canal de preços criado criando linhas de tendência paralelas para baixo. O movimento para a parte superior foi substancial uma vez preço quebrou acima do canal. Interpretação da volatilidade com barras de preços A volatilidade refere-se ao grau de movimento de preços em um instrumento de negociação. À medida que os mercados se comercializam em uma faixa estreita, menos barras de escala são impressas, refletindo uma menor volatilidade. Como preço começa a sair de uma faixa de negociação com um aumento na volatilidade, mais barras de gama vai imprimir. Para que as barras de alcance tornem-se significativas como uma medida da volatilidade, um comerciante deve gastar o tempo que observa um instrumento negociando particular com um ajuste da barra da escala específica aplicada. Com este olhar cuidadoso, um comerciante pode observar as mudanças subtis no sincronismo das barras e na freqüência em que imprimem. Quanto mais rápidas forem as barras de impressão, maior a volatilidade dos preços quanto mais lenta for a impressão das barras, menor será a volatilidade dos preços. Períodos de volatilidade aumentada muitas vezes significam oportunidades de negociação como uma nova tendência pode estar começando. Conclusão Embora as barras de alcance não sejam um tipo de indicador técnico. Eles são uma ferramenta útil que os comerciantes podem empregar para identificar tendências e interpretar a volatilidade. Desde que as barras de alcance tomam somente o preço na consideração, e não tempo ou outros fatores, fornecem comerciantes com uma vista nova da atividade do preço. Passar tempo observando barras de alcance em ação é a melhor maneira de estabelecer as configurações mais úteis para um determinado instrumento de negociação e estilo de negociação e para determinar como aplicá-las efetivamente a um sistema de negociação. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade exigida de um bem em particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. Keynesian economia foi desenvolvida. Estratégias de barra de estradas passo a passo Renko edifício ou outras estratégias de barras alternativas passo a passo por Mark Fric Neste artigo mal explicar o processo passo a passo de construção de uma estratégia para a gama ou renko cartas No MetaTrader4. O exemplo abaixo usará barras de intervalo, mas o mesmo processo pode ser aplicado também aos gráficos renko. O que são gráficos Range ou Renko São gráficos alternativos que não exibem dados em blocos agrupados por tempo (5 minutos, 15 minutos, 1 hora), mas por outro critério. Para a barra Range, uma vela no gráfico representa o intervalo dado, por exemplo 10 pips. Então, cada vez que o mercado se move por mais 10 pips uma nova vela é desenhada. Imagem: Gráfico de intervalo - cada barra tem o mesmo tamanho (de alto a baixo) A plataforma NinjaTrader tem suporte incorporado para esses tipos de gráficos, portanto, a única coisa que você precisa fazer para usar esses gráficos em SQ é exportar os dados do gráfico Como para qualquer outro tipo de gráfico. MetaTrader4 plataforma doesnt nativamente suporte Range ou Renko gráficos, a fim de exibir e usá-los você precisa de terceiros plugin. O provedor muito acessível de plugins RangeRenko para MT4 que nós testamos e pode recomendar é AZ-INVEST. EU O que você vai precisar MetaTrader com uma conexão de corretor on-line Tick Data Downloader ou programa semelhante para baixar dados de carrapato AZ-INVEST Plugin de barras de alcance para MetaTrader Com scripts CSV2FXT especiais) StrategyQuant versão 3.6 Birts Tick Data Suite se você quiser testar seu EA em barras de alcance em MT4 (não é necessário para trocá-los) O processo Obtendo os dados Você deve usar dados de alta qualidade (preferencialmente tick) Ou cartas renko. Você pode usar o nosso Tick Data Downloader para baixar dados de carrapatos de alta qualidade gratuitamente. Basta fazer o download dos dados para o símbolo selecionado e exportá-los como dados de marca para o arquivo CSV. Neste exemplo, o Ill usará dados do GBPUSD. Instalando e usando o plug-in de barras de faixa do AZ-INVEST MetaTrader4 não suporta nativamente barras de intervalo Renko, você precisa usar o plugin externo que permitirá esta funcionalidade. Comprar e instalar este plugin está além do escopo deste artigo, é um processo simples. Os plug-ins do AZ-INVEST têm sua própria documentação e instalador padrão que o levará através da configuração. Gerando dados de gráficos de intervalo usando o script CSV2FXT Com a versão Pro do plugin de barras de alcance você terá um conjunto de scripts CSV2FXT especiais que devem ser usados para gerar arquivos de dados que serão necessários para o backtest. Se você instalou corretamente o plugin de barras de intervalo você deve ver esses scripts em seu MetaTrader. Inicie o seu terminal MetaTrader. Se você tiver o Tick Data Suite instalado NÃO comece o TDS nesse ponto, pois o script não será executado corretamente em TDS. Abra sua pasta MT4 Data. Para descobrir qual é a pasta de dados, abra MT4, vá para Arquivo - Abra a pasta de dados. Que abrirá uma janela do explorador com sua pasta de dados MT4 (normalmente se parece com C: UsersusernameAppDataRoamingMetaQuotesTerminal32characterhexstring).Copie o arquivo CSV exportado do Tick Data Downloader para a pasta MQLFiles em sua pasta de dados MT4. Abra o gráfico para o GBPUSD, 1 Minute. Você deve usar sempre 1 Minute o gráfico do símbolo com o qual deseja trabalhar. Em seguida, vá para Scripts e iniciar o script CSV2FXTrangebarsmod. Existem 3 parâmetros importantes: barSize - para as barras de intervalo temos de escolher o tamanho das barras no gráfico StrategyQuantExporttrue - isso irá garantir que o script de conversão irá gerar também arquivo de dados para StrategyQuant Spread - é Melhor usar propagação fixa, como StrategyQuant não pode usar propagação variável em gráficos Renko de intervalo Então clique em OK. Este script irá gerar arquivos. HST e. FXT necessários para testar no MetaTrader, bem como arquivo de dados para o StrategyQuant. Essa conversão de dados levará algum tempo e você verá seu progresso no gráfico. Quando terminar, mostrará um diálogo perguntando se ele pode copiar os novos arquivos HST e FXT para as pastas apropriadas. Você pode clicar em Sim Importando o arquivo de dados para o StrategyQuant O próximo passo é importar o arquivo de dados de intervalo gerado para o StrategyQuant para que ele possa ser usado para testar estratégias. Se você usou StrategyQuantExporttrue o script gerou novo arquivo de dados contendo dados de gráfico de intervalo na sua pasta MQL4Files. Bem importar este arquivo para StrategyQuant. Abra StrategyQuant, vá para Data Manager e crie um novo símbolo GBPUSDrange10: Agora selecione o novo símbolo e importe o arquivo GBPUSD10piprangebars. csv gerado na etapa anterior. Você verá os novos dados com o tipo de horário Intraday. Isso é praticamente tudo Agora você pode trabalhar com o novo símbolo em StrategyQuant como o mesmo que com quaisquer outros dados e gerar novas estratégias para ele. Estratégia de Construção de Processo Estratégias de construção de dados Range ou Renko é como sam eas construí-los para qualquer outro padrão de tempo. Você pode, naturalmente, usar períodos de In-Sample e Out-of-Sample, testes de robustez, otimizações, etc. Para obter mais informações sobre o processo completo de construção de estratégia, consulte este artigo. Testando sua nova estratégia no MetaTrader Vamos dizer que geramos alguma estratégia agradável em StrategyQuant e queremos testá-lo no MetaTrader. Neste exemplo, utilize a Estratégia 0.2232 abaixo. Para testar sua estratégia de alcance EA no MetaTrader você precisa do Tick Data Suite. Inicie o seu MT4 usando TDS. Em seguida, vá para Tools - MetaQuotes Language Editor e crie o New Expert Advisor com o nome Strategy 0.2232. Copie colar a estratégia EA do StrategyQuant para o MetaQuotes Editor e compile a estratégia. Em seguida, abra Strategy Tester em MT4 e escolha o símbolo GBPUSD em 1 Minute timeframe. Se você não fez nenhuma alteração, você ainda tem os arquivos. FXT e. HST gerados por scripts CSV2FXT em seu lugar e eles serão usados no backtest. Selecione sua estratégia e clique em Iniciar para iniciar o backtest. Quando o teste estiver concluído, você poderá verificar o gráfico, verá que os resultados são os mesmos que no StrategyQuant. Trocando sua nova estratégia no MetaTrader Trading a estratégia em MT4 requer a abertura de um gráfico de intervalo. Vá para o gráfico GBPUSD, M1 e, em seguida, localize o indicador RangeBarChart no Navegador - Indicadores Personalizados. Aplique este indicador ao gráfico com a configuração correta - no nosso caso usamos o Range 10 antes. Agora você precisa abrir o gráfico off-line gerado - GBPUSD, M2 (como apresentado no comentário exibido) para acessar o gráfico LIVE RangeBars: Abra GBPUSD, M2 gráfico off-line para 10.0 pip RangeBars. Para fazer isso vá para o menu Arquivo no seu terminal MT4 e clique no item de menu Abrir Offline: O gráfico off-line começará a marcar quando novas cotações forem recebidas pelo MT4 e novas barras serão criadas à medida que forem formadas. Observe que cada vez que o plug-in é anexado (ou o terminal MT4 é reiniciado) ele recalculará todos os dados históricos, portanto, tenha isso em mente quando você definir o RenderUsing1MhistoryBars como 0 (toda a história). Apesar de seu nome, este é o gráfico de faixa ao vivo e você normalmente pode adicionar EA a ele: Este EA, em seguida, normalmente o comércio neste gráfico intervalo em demo ou conta real. Discuta sobre este artigo aqui
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