Backtesting Opções Estratégias Thinkorswim

Backtest Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bull Spread Call, Bear Put Spread. Manage risco e backtest estratégias centrais Long Call, Long Put, Short Put. Learn como escolher greves opção por back-testing e otimizar opções selection. Analyze estratégia de opções Desempenho e validar idéias de negociação usando dados históricos. Estratégias de filtro por volatilidade, gregos, distância até breakeven, desempenho técnico e muito mais. Oscreener permite que você backtest estratégias de opção com métrica de desempenho histórico para análise de estratégia e optimization. Monitor suas estratégias, gerenciar seu risco , Salvar telas e definir notificações de seu painel de Oscreener. Opção de negociação feita tão simples a Selecionar parâmetros de seleção a partir do menu à esquerda b Especificar stop loss do menu de testador de volta c Testar sua estratégia e ajustar muitos outros parâmetros. Optimize sua estratégia, escolhendo a greve certa Preço Escolhendo o preço de exercício direito quando opções de negociação pode determinar as chances de sucesso vs falha em longo prazo.- HIG H out-of-the-money greves de opção levar a alto lucro vs taxa de perda, mas LOW probabilidade de comércio bem sucedido - BAIXA in-the-money greves opção levar a BAIXA lucro vs taxa de perda, mas alta probabilidade de sucesso trade. Oscreener Backtester fornece probabilidade Métricas para ajudar os comerciantes identificar estratégias ideais sem arriscar qualquer capital. Para o comerciante ativo Oscreener trabalha com grupos predefinidos e todos os ETFs e Índices de ações opcionais. Tem um rico conjunto de características de triagem, incluindo risco máximo, retorno alvo, distância ao ponto de equilíbrio, gregos, volatilidade implícita e até mesmo análise técnica de ações relacionadas. As estratégias de opção a seguir estão atualmente disponíveis para backtest. Backtest Bull Put Spread opção estratégia Neutral para Bullish tendência Backtest Bear Call Spread opção estratégia Neutral para Bearish tendência Backtest Bull Call Spread opção estratégia Neutro para Bullish tendência Backtest Bear Put Spread opção estratégia Neutral para Bearish tendência Backtest Long Put estratégia de opção Bearish tendência Backtest Long Call estratégia de opção Bullish tendência Backtest Short Put opção estratégia Neutral para Tendência de alta. Os seguintes parâmetros de triagem são suportados para estratégias de opções de backtesting.1 Opções Estratégia Parâmetros de rastreio a Especifique o patrimônio individual ou crie um portfólio de ações ou teste o mercado de opções inteiras e backtest sua estratégia de opções b Opção Estratégia Retorno também conhecido como retorno sobre o risco c Orçamento Por estratégia ou risco máximo nos EUA Ganho de negociação - Número mínimo de contratos negociados em uma única etapa da estratégia de opções selecionadas h Distância até o ponto de equilíbrio em cada estratégia de opções i Equidade Diária, Semanal , Mensal, Trimestral Desempenho Técnico em j Patrimônio Técnico 5,20,50,100 Média Móvel do dia acima abaixo in.2 Visualização de risco Gráficos de ações individuais para visualizar o lucro alvo, o risco ea distância até a expiração de cada estratégia de opção Por exemplo March Bull Put Spread em SHW No início de dezembro dá lucro de 15 sobre o investimento quando o preço das ações continua tendência e sobe ou muda tendência e permanece neutro A estratégia ainda pode ser em lucro, mesmo se as ações SHW cair 9 Visualização de risco é exibido no gráfico de exemplo.3 estratégia de opção retornos periódicos Stats Opções estratégia back testing sobre períodos de tempo selecionados até a expiração Opção estratégia periodical returns stats.4 Estratégia histórica entrada e saída poi Nts são claramente exibidos em um formato de entrada de multi-coluna e Preço de saída de capital, lucro alvo lucro real em e, distância ao ponto de equilíbrio, preço de oferta, gregos, volatilidade e muito mais. Oscreener melhora a visibilidade nos comércios e permite que os comerciantes para gerenciar o risco mais Eu sou um pouco novo para negociação de opções e eu tenho algumas idéias de como começar a minha negociação Eu usei alguns criadores de ações para encontrar um bom stocks optionable Eu também estou usando esses para construir spread de crédito vertical Estratégias onde a recompensa é 10-20 vs risco e ponto de equilíbrio está longe de preço das ações existentes Eu também estou considerando usar opções simples Long Call, mas não tenho certeza qual estratégia é better. Does qualquer um sabe uma boa ferramenta para backtesting opções estratégias Idealmente não é caro e Simples de usar. Jun 11, 2014, 4 35 pm. Joined junho 2014.O problema com a opção de volta teste é o grande número de greves e vencimento meses para um provedor de dados que eu comprei alguns milhares de dólares de opt Ion data há vários anos e construiu uma ferramenta simples para as minhas necessidades, mas não foi fácil de usar ou manter atualizado. Um amigo meu começou Quanty Carlo, que é uma ferramenta de teste de volta opção Eles estão em beta no momento, mas deve ter Algo lançado no final deste ano. Ele tem uma interface muito bonita e provavelmente vai ser uma ferramenta fantástica. Sei que não será livre, provavelmente com menos de 50 ou 100 por mês para usá-lo. Se você tiver OptionVue, OptionNET Explorer ou uma conta de corretagem Em Think or Swim, você pode usar a sua opção de volta ferramentas de teste para testar de volta É mais manual do que Carlo Quanty que isn t disponível bastante ainda. Tom Nunamaker. Jun 12, 2014, 8 38 pm. Joined abril 2014.Originally Postado por JamieLarin. Hello, eu sou um pouco novo para negociação de opções e tenho algumas idéias de como começar a minha negociação tenho usado alguns criadores de ações para encontrar um Bons estoques optionable Eu também estou usando estes para construir estratégias de propagação de crédito vertical onde a recompensa é 10-20 vs risco e ponto de equilíbrio está longe de preço das ações existentes Eu também estou considerando usar opções simples Long Call, mas não tenho certeza qual estratégia é better. Does qualquer Um sabe uma boa ferramenta para backtesting opções estratégias Idealmente não é caro e simples de usar. Com ThinkOrSwim, você pode abrir uma conta e nem sequer precisa financiá-lo em primeiro lugar Você vai ter cotações em tempo real, a funcionalidade da sua plataforma TOS. Os dados históricos do ThinkBack - que é focado principalmente em dados de fim de dia Para backtests rápidos que exigem apenas fechar dados de solicitação de lance, esse recurso é mais do que adequado. A função TOS OnDemand permite ao usuário definir uma data específica e, em seguida, Irá percorrer Ru para a frente a partir desse ponto de tempo É muito bom - você pode entrar em comércios como ele vem acima e então ver como as opções se espalha desdobre-se mais tarde Ele fornece bid pedem dados, gregos, etc em uma base intraday Requer uma boa quantidade de alocação de memória Se você vai longe e também olhar para várias ações e ETFs. Good sorte - sempre uma boa idéia para backtest suas estratégias de idéias Don t jogar fora o seu hard-ganhou em hunches, boatos, etc Negociação rentável especialmente em opções é altamente focada precisão - Em um fórum que eu li, alguém sugeriu uma estratégia semelhante a uma que eu tenho pesquisado no passado Suas regras eram simples. Sell a 20pt Bull Put Spread na quinta-feira no horário de funcionamento, expirando na próxima semana. O ataque curto Precisa ser de pelo menos 100 pontos do preço spot atual. Vender a vertical quando ele alcança 0 05.Allocate 50 de sua carteira para este trade. This estratégia é baseada na crença de que o SPX não move mais de 100 pontos em um Vento de 8 dias Ow e que vol semanal é caro Olhando para os últimos 15 anos, acho que isso é verdade 99 31 do tempo Há 26 exemplos de 3752 amostras, onde o mercado desceu mais de 100 pontos Vários deles foram durante a crise em 2008 , 2001, mas o período mais recente foi em outubro de 2014 Felizmente para esta estratégia, não ocorreu em uma quinta-feira, então ele tem um passe sorte. Aqui estão as regras para esta estratégia. Eu escolho 10:00 na quinta-feira para colocar o comércio Nota também Que a derrapagem e as comissões também são levados em conta. Eu testei essa estratégia de janeiro de 2008 até dezembro de 2014 Os resultados são promissoras. Em geral, este comércio tem um desempenho muito bom post 2011.Prior a 2011, é relativamente plana Grande parte disso é porque, enquanto Houve expirações semanais, não havia greves suficientes disponíveis nessas expirações para encontrar negócios em conformidade Tanto tempo que apenas saiu do mercado, e negociou as expirações mensais. Durante este período o acidente 2008 ocorreu e enquanto a estratégia h Uma grande retirada durante esse evento, no grande quadro que fez muito bem Mas é difícil tirar conclusões dado que ficou fora do mercado 75 do tempo durante este período. A partir de 2011, o comércio realmente pega vapor Está entrando Um comércio a cada semana por este ponto É também durante uma corrida de touro, de modo que o comércio como um vento nas suas costas Mas você pode ver o gráfico menor drawdowns são relativamente small. But por 100 pontos eu acho que foi escolhido para a razão que o Mercado quase nunca se move que muito naquele período de tempo 99 31 lembre-se Mas 100 pontos hoje 5 movimento é muito diferente de um 100 pontos em 2009 8-13 movimento Então eu preciso olhar também para os movimentos percentuais eu testei 4 5, 5, 6 e 7,20pt Vertical Spread 4 5 de Spot. Portfolio Margin. PM requer 16 a margem do que RegT faz e 1 6 a margem uma conta de margem de caixa Mas a margem PM é muito mais fluido do que os outros Como o mercado cai, a margem é aumentada Os detalhes do PM margining são muito mais complexos, mas para o sak E de simplicidade e devido ao fato de que eu não posso calcular a margem PM, eu assumirei que é uma porcentagem constante de margem RegT. Eu vou focar o curto coloca uma vez que as chamadas curtas são uma menor proporção para os lucros globais chamadas são Muito barato em comparação com o puts, e Karen vende segundo notícias a metade do número de chamadas para puts que eu tenho certeza que ele acrescenta a sua linha de fundo, mas por simplicidade, vou deixá-los para fora para agora. O seguinte mostra o perfil de risco para o SPX 1875 Curto pôr a partir do início de abril. Este comércio está a ganhar 600 se o SPX fecha acima de 1875 em 52 dias Mas olhando para o PL nas fatias de preços você pode ver quão rapidamente este comércio perde valor como o mercado cai Se o mercado Gotas -12, o comércio seria sob a água por 7 4k Na verdade, é pior do que isso, uma vez que não leva em conta quaisquer alterações a vega devido à queda. Com o margem PM, o valor em uma gota -12 deve ser maior Liquidez líquida da sua conta. Assim, se você tem uma carteira de 1M, Ld vender 135 contratos Mas como o mercado cai ou a volatilidade aumenta, o seu cálculo de -12 vai aumentar e você será colocado em um estado de fechar-only. Testing Rules. I não vou tentar replicar perfeitamente Karen s comércios, uma vez que é impossível Mas em vez disso se concentrar na viabilidade de vender curto coloca especificamente. Sell coloca utilizando 50 de margem. Sell coloca em 2SD. Sell coloca entre 40-56 dias para expiration. Open 1 comércio por semana ideal em um grande dia cada comércio usa 25 de Alocação comercial ou 12 5 da margem. Only mantenha 4 negociações abertas em um time. Close coloca cedo quando eles atingem 80 de lucro. Returns são compounded. I aproximar PM margem como 30 de Reg-T 2X o que eu encontrei above. Under o ideal A situação, os comércios deve ser fechado em 80 lucro em cerca de 4 semanas. Short não coloca Adjustments. I primeiro quero ver o quão ruim put curto pode ser. Se você estava dormindo ao volante e não fez nada para proteger a sua posição, sua conta é Claramente liquidado, e rapidamente Note que isto está na margem 50, mas eu h Ave visto mesmo usando margem de 25 ao configurar os comércios, provavelmente resultaria em uma margem call. Short Põe Venda em 30 PITM.70 probabilidade de ser OTM é importante para a estratégia de Karen ou 30 ITM Faz sentido Em torno desse ponto, Gamma Começa a acelerar Este teste irá simplesmente fechar o comércio no perguntar sempre que o delta do put é 0 30 uma aproximação rought a 30 ITM. Clearly, isso só dramaticamente ajuda a proteger a posição Há várias grandes gotas -30-50, mas no geral, A estratégia é bastante rentável devido a esse longo período bastante em 2013-2014.Short Coloca Rolo Põe para baixo em 30 PITM. But Karen não simplesmente fecha suas coloca, ela rola-los para baixo, às vezes aumenta essas posições como eu entendo e vende mais Chamadas para ajudar a compensar a perda. Este teste mostra os resultados de rolar para baixo o coloca e colocar outro comércio 2SD na mesma expiração É interessante notar que isso torna as coisas piores Como pegando moedas de um centavo na frente de um rolo de vapor A 2008 inicial batida Perde 75 do valor da conta As quedas subseqüentes são semelhantes em magnitude para aqueles sem os rolos. Os dados de 2008 de 2009 devem ser tomados com um grão de sal, como não houve semanais para o comércio Se o acidente de 2008 aconteceu hoje, eu acho que a Resultados seria ligeiramente melhor devido ao fato de que você poderia espalhar o seu risco de volatilidade mais expirations. I também foi surpreendido ao ver que o rolamento fez as coisas piores Verdade, esta não é a estratégia de Karen s Ela também vende chamadas, mas não sei como Esses telefonemas poderiam compensar aquelas lacunas Reportedly Karen girou um lucro em 2008, mas eu não sou certo que ela divulgou como eu m não sou certo que seguia as mesmas réguas ou não. Provavelmente estava seguindo a tendência e negociando menos põe mais chamadas no modo Para baixo E, provavelmente, em menor escala. Para ser continued. It foi apontado para mim que os caras no TastyTrade não comercializar a sua estratégia SunnySide Up em ações com um volume médio inferior a 2M Eu não lembro isso no vídeo, mas aparentemente É comum kno Wledge para aqueles que seguem o show. This é o gráfico revisado quando tendo o volume em conta. A primeira coisa a notar é que o comércio ISRG não está incluído ea conta mostra um lucro Há um pouco menos comércios, mas no geral eu vejo um 93 vitória de 25 vitórias sobre 27 comércios Que uma grande perda foi NFLX Enquanto isso devastou o desempenho a esse ponto, a recuperação foi muito rápido. A segunda coisa a notar é que estes resultados muito perto do que TT apresentado no seu segmento de vídeo. Sorrisos, aqui está o desempenho de 3 anos com o limite subjacente definido para 50 eo volume em 2M. Que queda maciça não é mais NFLX é a gota apenas antes, mas GMCR Em vez de 27 comércios havia 73 com uma vitória ratio de 86, mas Um maior retorno médio. Eu não t normalmente acompanhar TastyTradeNão porque eles não são bons conteúdos, mas só não tenho o tempo Mas várias vezes esta estratégia SunnySide Up cruzou a minha desk. I inicialmente assisti o vídeo descrevendo o comércio que eu estava interessado De Escreveu um comércio de ganhos que teve bons resultados no entanto o lado positivo incluiu um curto curto chamado papel eu troquei alguns comércios e viu blowouts maciça GMCR eu pensei que isso é muito arriscado para mim Então, cruzou minha mesa novamente meses mais tarde, eu pensei que iria seguir um Poucas negociações de papel e eu vi uma perda muito grande novamente SPLK desta vez Mas claramente meu tamanho de amostra era pequeno e talvez eu estava escolhendo-os incorretamente Uma coisa que realmente me incomoda sobre o vídeo é que ele não tem detalhes Eles dão-lhe parâmetros e algumas estatísticas, Mas não mostram PL curvas ou abaixamentos Considerando que há posições curtas nuas, acho que esta duvidosa Vamos testá-lo. Esta negociação envolve a compra de uma propagação ATM call bull e vender uma chamada nua que é 84 OTM sobre a expiração mais próxima A chamada nua necessidades Para trazer crédito suficiente para pagar o spread O comércio é colocado direito antes do anúncio de ganhos, eo comércio é fechado no dia seguinte. Exemplo usando LULU para mostrar a estrutura. Como eles descrevem em O vídeo, os ganhos podem ir de três maneiras para cima, para baixo ou em nenhuma parte Este comércio permite que você faça uma aposta em dois desses, capturando o esmagamento volatilidade, mas deixa você fortemente expostos no terceiro A maioria dos ganhos são disse para mentir dentro As expectativas dos criadores de mercado Colocar a chamada nua 84 OTM coloca bem fora 1 SD do movimento esperado Eu don t particularmente como posições unhedged em eventos binários como estes, mas este é um bom setup. Tasty comércio mostra os seguintes resultados para testar 3 anos Vale a pena de trades. These parecem bons resultados, mas note que eles don t falar sobre esses dois negócios perdendo, nem eu peguei como eles alocam os comércios É um contrato por o comércio ou até X de margem por o comércio eu vou assumir que eles Querem arriscar aproximadamente a mesma quantidade por o comércio desde que mencionam estoques muito caros, ea margem nestes é muito elevada, eu assumo para uma margem máxima inicial de 20k por trade. I ll tentar furar aos mesmos parâmetros que TT eles Mencionar isso só funciona em Mas eu não pegar o preço-limiar, então vou começar com um mínimo subjacente de 100 Eu também vou usar o delta no curto-chamar como um proxy para o ITM Não é perfeito, mas quanto mais perto de expiração, Quanto mais próximos estes números convergem. Esta é a curva de lucro e perda para os últimos 3 anos terminando 7 30 no momento em que eu tenho dados até esta data. These não são cereja-escolheu resultados Este é simplesmente os últimos 3 anos de dados da Último ponto de dados que tenho Essa sa queda muito acentuada devido aos ganhos ISRG s Eu verifiquei os resultados em TOS s thinkback. Sure suficiente TOS confirma os meus resultados Também, TOS mostra um IV rank de cerca de 85 para ISRG naquele dia eu acho que por todos Contas, este é um comércio que cai bem dentro de seus parâmetros Mas ele explodiu distância de 3 anos de ganhos overnight. If eu alterar o limite de preço subjacente a 50, recebo os resultados seguintes. Um passeio muito mais rochoso, mas pelo menos rentável. Por curiosidade, eu também olhei para este comércio ao longo dos últimos 5 anos Curi Ously, essas configurações de comércio foram muito difíceis de encontrar antes de 3 anos atrás Há apenas não era suficiente vol lance nas chamadas curtas do que eu posso see. I admitir livremente que eu sou bastante conservador quando se trata de negociação eu gosto de eventos de ganhos, Mas este comércio me deixa nervoso Primeiro, os retornos não são tão grandes que eu gosto de um retorno 2 durante a noite, mas a configuração do comércio é difícil de encontrar. Em segundo lugar, existem algumas perdas muito grandes ISRG, GOOG, GMCR, CMG, NFLX que pode Oprimir qualquer lucro que você pode ter Quando 3 anos de lucros podem ser aniquilados com um comércio ruim, bem que é apenas uma configuração de comércio Eu realmente não gosto Certamente bad comércios pode acontecer em outras configurações e ter consequências semelhantes, Nenhuma possibilidade de gerenciar esse comércio dentro de horas de mercado. Esta semana vamos analisar as implicações que a volatilidade implícita tem sobre os comércios de ferro condor A volatilidade implícita pode ser um bom indicador sobre quando ou onde entrar um trade. To começar com, permite Volatilidade implícita das ATM opções para o RUT para os primeiros três meses de expirações ao longo dos últimos 9 anos. O mês da frente é definitivamente mais volátil como seria de esperar, mas o 2 º e 3 º meses olhar para acompanhar um ao outro de perto Podemos ver que o mínimo é de cerca de 15 E o máximo está na vizinhança de 70. Note-se que estou calculando a volatilidade implícita da cadeia de opções como uma média ponderada das opções IVs da ATM. Esses testes usarão os seguintes limiares IV.0 10, 0 125, 0 15 , 0 0, 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, Como um cheque de sanidade nos resultados. IVs maior do que Threshold. The primeira execução de teste usa o IV como um limite mínimo para entrar em um comércio Para exemplos, os comércios com um mínimo IV de 25 provavelmente não entraria em um comércio quando este artigo foi escrito IV É em torno de 16. A linha superior são os IVs. The primeira coisa a notar é que os comércios que requerem um IV acima de 30 são muito difíceis de encontrar Trades sobre 30 ocorreram menos de 14 vezes nos últimos 10 anos Os dados mostram acima para estes comércios de alto vol são interessantes mas não podem ser contados devido ao tamanho de população muito baixo Mas é interessante notar que pode haver uma vantagem para baixo Delta trades tem extremamente alta IVs sobre alta delta trades. In geral eu diria que há efeito marginal quando se utiliza IV como o único critério de entrada até o IV começa a ficar ao norte de 22 5 Entre um IV de 22 5 e 30 há uma significativa O tamanho da amostra eo limiar IV, especialmente em deltas mais baixos, parece beneficiar o trade. Expected Retornos sobre Minimum IV. Olhando para um gráfico dos retornos esperados com base em usar um mínimo IV limiar podemos ver um par de padrões Primeiro, para o extremamente Alta IV comércios que são muito raros, o baixo delta Frente Mês comércios executar muito bem, como todos os deltas no terceiro mês Mas, novamente, isso é baseado em um tamanho de amostra muito pequeno. Segundo, muitos comerciantes muitas vezes nota que condor comércios quando a IV está em X não valem a pena Como eu escrevo isso, o VIX e RVX estão em extremos baixos, e este comentário é um sentimento freqüentemente compartilhado Mas, de acordo com esses dados, não realmente stand up O baixo IV comércios fazer bem Mas temos Para esperar por mais alguns testes para ter certeza de seu efeito é devido à baixa IV comércios e não sendo apoiado por outros high-IV trades. IVs Menos de Threshold. Now permite olhar para a situação inversa E se colocarmos um limite superior Sobre a entrada IV de um trade. Improvement em Fator de Lucro pelo máximo IV níveis IV em columns. Now podemos ver que o muito baixo IV comércios foram muito mais difíceis de encontrar, exceto para o mês anterior Mínimo um limite máximo IV pode ser um detrimento A alta delta Front Mês comércios, mas em grande parte o efeito é marginal O Mês da frente, baixo IV trades ou seja, sob 18 aparecem a um desempenho melhor do que a linha de base que fornece provas de que pode haver boas IC trades em ambientes de baixa volatilidade. O segundo mês tem efeito marginal Ct Mas o terceiro mês parece ter melhorias não-marginais em comércios com IV inferior a 20.IV Entre Thresholds. Now podemos olhar para combinar um limite inferior e superior e ver se os padrões emerge. Improvement em Fator de lucro entre IV limites IV . Se você fosse apenas o comércio dentro de um intervalo específico, ambientes inferiores IV realmente iria dar-lhe um impulso Existem também alguns bons cenários no Mês da frente com IVs entre 25 e 50 Se você quiser apenas o comércio nas gamas IV muito alta, Você estará esperando muito tempo para iniciar um comércio, mas você também é melhor aconselhado a usar o Back Mês comércios a partir desta tabela podemos ver as maiores melhorias são. IV entre 13 e 18 Lower Delta em qualquer Month. IV entre 18 e 20 Negociações muito baixas do delta do mês da parte dianteira ou tráfegos mais baixos do delta no terceiro mês. IV entre 20 e 30 Não há nenhum vencedor desobstruído A maioria de comércio olha marginalmente impactado. IV entre 30 e 50 Mês dianteiro do delta baixo. Podemos usar isso para ajudar a escolher melhor Posições. Retorno esperado com intervalos IV limitados. Acima é um heatmap dos retornos esperados de todos os comércios com volatilidades implícitas limitadas Aqueles comércios com número muito baixo de comércios são circundados no vermelho Cada coluna é colorida de acordo com os melhores e os mais maus executores para aquele IV range. Note a tendência nos meses de volta os negócios de delta alta executar pior e pior como a faixa IV é aumentada, exceto levels. Today extrema, os IVs do RUT são 15 3, 16 6 e 17 9 a partir desta redação Todos eles De acordo com esses dados, pode ser mais vantajoso entrar em um comércio do Front-Month com Deltas entre 15 e 22, ou um mês de atraso comercial com deltas abaixo de 22. Para mim, esse tipo de dissipa a crença de que Não há bons retornos em ambientes de baixa volatilidade De fato, de acordo com esses dados, os comércios de mês de frente na faixa de 13 a 20 delta executados aqueles em 20 a 25 Muito o oposto do que eu entendo muitos acreditar MAS, esses comércios são todos Realizada para exp E, em geral, não é praticada. Os ambientes de baixa IV podem não ser tão ruins quanto muitos parecem alegar. Na verdade, a faixa de média IV mostrou historicamente um desempenho ligeiramente pior. Mas em ambos os casos, IV pode ser uma ferramenta muito útil na seleção Que mês e que greves para entrar. Believe ou não, este teste levou-me um bom tempo eu pensei que ia ser trivial para implementar, mas eu continuei encontrando interessantes pepitas para investigar, bem como um monte de refatoração para o meu codebase Mas O esforço vale a pena e eu não posso esperar para testar esses conceitos em uma base mais ampla de instrumentos.