Desenvolvimento De Sistemas Robustos De Negociação

Guia para o desenvolvimento de sistemas de negociação A evolução contínua do software de análise técnica simplificou a criação de sistemas de negociação automatizados por computador. Alguns sistemas apenas gerar os sinais para o comerciante a seguir, enquanto outros colocam os negócios no mercado em nome do comerciante. No entanto, ser capaz de programar a sua plataforma de negociação favorita é apenas o começo. Você deve ter uma estrutura para testar suas teorias de negociação para ter certeza de que backtests rentáveis ​​não são meramente por causa da sorte, mas são os resultados da modelagem robusta de um comportamento marketrsquos. Esta série de artigos irá apresentar uma abordagem simplificada para o desenvolvimento de um sistema de comércio para o mercado de varejo forex. A ferramenta de desenvolvimento do sistema wersquoll será o MetaTrader 4 (MT4), embora as idéias eo processo apresentados se apliquem a uma ampla gama de plataformas de software. A metodologia abrangerá conceitos gerais direcionados para o comerciante do sistema inicial. Quando tomamos atalhos para a conveniência, wersquoll encaminhar o leitor para recursos adicionais para obter informações mais aprofundadas. Existem cinco fases distintas no desenvolvimento do sistema de negociação: Fase 1: Desenvolver o modelo de mercado eo sistema automatizado básico mdash o sistema automatizado básico implementa este modelo, mas não incorporar stop loss ou metas de lucro. O sistema básico é para o único propósito de coletar dados para a análise estatística usada nas fases de desenvolvimento posteriores. Fase 2: Gerenciamento de risco mdash a perda de parada inicial (ISL). Usando os dados reunidos na Fase 1 e com base na análise estatística desses dados, adicionamos um ISL à estratégia de negociação. Usamos a otimização para encontrar um parâmetro stop loss que se adapte às nossas necessidades. Usaremos a análise passo a passo para testar esta versão do sistema. Fase 3: Gestão de lucros mdash a meta de lucro (PT). Como na Fase 2, usaremos a análise estatística de nossos dados para incorporar uma meta de lucro no sistema. Novamente, usaremos a otimização para encontrar um objetivo de lucro apropriado e, em seguida, usaremos a análise passo a passo para testar esta versão do sistema. Fase 4: Gerenciamento de dinheiro mdash o algoritmo de tamanho do comércio (TSA). Esta fase não depende dos dados coletados na Fase 1. Em vez disso, incorporaremos o popular método de tamanho de comércio de fração fixa para determinar quantos lotes serão alocados para cada comércio. A literatura de comércio popular é repleta de conselhos para restringir o risco por comércio dentro de um intervalo de 1 a 3 de patrimônio da conta. Vamos executar a nossa otimização usando essas porcentagens e, em seguida, mais uma vez usar a análise passo a passo para testar esta versão do sistema. Em conjunto, as Fases 2 a 4 compreendem a gestão comercial, mas há mais um passo crítico: Fase 5: Análise Monte Carlo muitos comerciantes param depois da Fase 4. No entanto, nosso teste não está completo nessa conjuntura eo sistema não está pronto para Implantação (supondo que é rentável). Apesar de nossa análise passo a passo, não podemos ter certeza de que nossos resultados não são por causa da sorte. Em outras palavras, nosso modelo pode não descrever o comportamento do mercado com precisão os resultados favoráveis ​​podem ter se beneficiado de um ambiente de mercado cuja ação preço apenas aconteceu de coincidir com a nossa lógica. A análise de Monte Carlo ajudará a determinar se nosso modelo foi bem sucedido por causa da sorte (aleatoriedade) ou sua capacidade de identificar e explorar um padrão de mercado real. Este artigo cobrirá a fase 1 artigos subseqüentes cobrirão fases 2 a 5. Sobre o autor Neil Rosenthal é um dentista aposentado que comande sua própria conta. Ele também é um experiente programador de computador. Ele pode ser alcançado em rightedgetradinggmx. Designing uma estratégia de negociação mecânica robusta: uma boa prática em negociação De Brett: Este post de melhor prática vem a nós de Edward Heming, que é o autor do blog de negociação Lord Tedders. Ele discute alguns aspectos do desenvolvimento de uma estratégia de negociação mecânica confiável e também abrange os prós e contras da negociação mecânica. Note que Henry Carstens também disponibilizou uma série de artigos sobre o tema do desenvolvimento de sistemas de negociação. O que eu mais gosto sobre o artigo Lord Tedders é a percepção de que pesquisar idéias do sistema é uma ótima maneira de ganhar uma sensação para o mercado. Por essa razão, pode até beneficiar o comerciante discricionário. Aqueles que querem ganhar alguns dos benefícios do sistema de testes sem os desafios da programação pode olhar para o programa Odds Maker desenvolvido por Trade Ideas ou pode seguir o conselho de Bonnie Lee Hill e utilizar o drop-down menu plataforma de teste disponível através de Ensign Software. Com essas ferramentas, é mais fácil do que nunca para realmente determinar se suas idéias estão fornecendo-lhe uma vantagem de desempenho. Obrigado a Edward pelo post perspicaz. Uma das perguntas que freqüentemente me perguntam sobre o design da estratégia é como você concebe uma estratégia de negociação mecânica robusta. Para entender como construir uma estratégia mecânica robusta, é importante entender o que é uma estratégia mecânica robusta. Uma estratégia mecânica é simplesmente um fluxo de decisão quantificado que leva ou um 8220trading robot8221 ou o próprio comerciante para determinar o tamanho da posição, entradas, saídas e pára tudo de uma forma completamente fora de moda 8211 em outras palavras, se você tem um sistema mecânico de trabalho a sua entrada é Não necessário (ou se assim for a um grau muito limitado). Além disso, para uma estratégia mecânica para ser robusto, ele deve capitalizar em um 8220trading edge8221. Isso pode ser qualquer coisa, desde uma borda estatística (tendência) até uma borda de execução (arbitragem). Além disso, esta estratégia deve manter-se ao longo de um período extenso de negócios historicamente (pelo menos várias centenas) e deve manter-se no comércio futuro (que pode ser simulada). Um sistema mecânico tem várias vantagens que os comerciantes discricionários não têm, como a capacidade de realizar análises quantitativas e de mineração de dados rapidamente e em períodos históricos prolongados. Além disso, sistemas mecânicos podem aliviar parte da angústia emocional que acompanha o comércio discricionário, especialmente entre os novos comerciantes. No entanto, é importante reconhecer que a negociação mecânica tem várias desvantagens também. A primeira é que você deve ser capaz de quantificar cada decisão de negociação que o sistema fará, em segundo lugar, o sistema mecânico terá que ser periodicamente ajustado (assim como um comerciante discricionário ajusta seus métodos), quer através de adaptabilidade inerente, otimização ou diversificação . Por último, os sistemas mecânicos só funcionam se alguém colocar a enorme quantidade de tempo e esforço necessários para programar, testar, depurar e ajustar continuamente. Para projetar qualquer estratégia mecânica é importante considerar três coisas antes de qualquer outra coisa: 1) seu objetivo para esse sistema, 2) o seu mercado, 3) o seu calendário. Uma vez que você determinou isto, é fácil encontrar sua metodologia essencial porque há somente 4 maneiras negociar todo o mercado: 1) negociar da tendência, 2) negociar do momentum, 3) reversão à troca média, 4) e negociar fundamental. Depois de ter determinado o seu objetivo, mercado, prazo e método, você está pronto para tentar montar sua primeira estratégia. Muitos de vocês estão provavelmente pensando neste momento, e se eu não souber qualquer coisa desse tipo8221. Se você já é um comerciante experiente e discricionário, isso não deve ser excessivamente difícil. No entanto, se você não tem uma vasta experiência, você terá que encontrar um método que funcione. Este método pode ser tão simples quanto uma média móvel de longo curso para tão complicada quanto uma rede neural colaborativa de ajuste contínuo que é geneticamente re-otimizada diariamente. A melhor maneira para o comerciante inexperiente para construir um novo sistema é testar idéias. Isso pode ser feito de duas maneiras 8211 visualmente ou programaticamente. Para alguém sem experiência de programação extensa, o melhor seria começar com o que eu chamo 8220candle by candle8221 back testing. Isso é realizado tomando uma idéia (como um crossover de média móvel) e testá-lo com dados históricos sobre o mercado determinado e tempo, movendo seus gráficos para a frente do passado para o futuro e trocando a forma como o sistema seria sem conhecimento futuro Dos mercados. Este método é como eu testei meus primeiros dez 8220strategies8221, quatro dos quais eu ainda continuam a comercializar hoje (incluindo dois que foram projetados por Phil McGrew que eu testei usando este método e ainda comercial hoje). No entanto, eu tive que testar quase cinqüenta ou sessenta idéias para chegar até as dez estratégias que funcionam e, finalmente, refinar o processo até que eu tinha encontrado quatro desses dez sistemas que eu achei negociável. Para dar-lhe um exemplo de como demorado este processo é, eu testei estas dez estratégias extensivamente muitas vezes olhando para mais de 2 anos de barras de 15 minutos e 8220executing8221 centenas de comércios. Eu passei quase 700 horas reais fazendo este teste (e I8217m muito rápido com um gráfico e excel). Parece muito trabalho direito Bem, foi, mas também me deu uma idéia para os mercados que é quase tão bom como ter negociado esses mercados em tempo real. Depois de fazer isso por algum tempo, eu senti que tinha que haver uma maneira mais eficaz de testar idéias. E há 8211 testes programáticos. Testes programáticos novamente podem ser muito fáceis. Uma média simples é uma coisa simples de programar em quase qualquer linguagem de programação. No entanto, as dificuldades que podem destruir o início programmatic comerciante são quase infinitas. Muitos pacotes comerciais populares não traçam sua posição de equidade tiquetaquear pelo carrapato, um pouco é seguido barra por barra (e se you8217re que troca barras diárias você pode imaginar os problemas). Além disso, idéias que eu tinha testado extensivamente à mão, por vezes, eram difíceis de programar. Eu tive tantas experiências onde eu miscoded um conceito crítico (mesmo por um grau ligeiro) e este terminou acima de dar resultados drasticamente diferentes que meu teste da mão. Sem o conhecimento que era o código que era incorreto, eu poderia ter rejeitado falsamente muitas idéias negociando que eram de fato válidas. Além disso, a este nível de negociação programática é muito importante considerar fatores de minimizar insumos (graus de liberdade) e utilizar insumos flexíveis. Um exemplo disso seria a utilização de uma parada ATR 3 em vez de uma parada de 60 pip para que, como os preços ea volatilidade do mercado flutuam sua parada não está sendo retirado por causa do ruído aleatório. Outras maneiras que você pode melhorar a robustez de sua estratégia incluem a utilização realista preenche e comissões e garantindo que o limite encomendas teria realmente sido preenchido (isso não é tão fácil de testar em alguns softwares como deveria ser). Otimização é outra ferramenta útil a considerar neste momento em sua carreira de teste de estratégia. Esta é uma espada poderosa mas de dois gumes. Utilização de algoritmos genéticos e similares 8220hill climbing8221 técnicas são uma maneira comum para garantir que a sua otimização não lhe dá uma anomalia de ponto único, mas sim que existem valores de entrada semelhantes em torno de suas entradas que dão semelhantes gráficos de equidade. Walk forward testing é outra ferramenta útil que pode ajudá-lo a alcançar resultados realistas e ver por si mesmo se uma estratégia teria sido bem sucedida em dados que não foram otimizados (semelhante ao futuro). Indo mais no comércio programático, depois de ter experimentado muitas armadilhas, eu sinto que eu deveria ser capaz de testar mais de uma idéia de cada vez. Na verdade, idealmente eu gostaria de testar muitas idéias, em vários quadros de tempo e mercados múltiplos. Neste momento, este é o trabalho que eu estou envolvido na concepção e eu sinto que isso vai me ajudar a analisar os mercados com a velocidade ea precisão que vai levar a minha negociação para o próximo nível. Esta é a arena dos melhores designers de estratégia, onde a mineração de dados estatísticos, análise de mercado, análise de tempo, análise técnica, análise fundamental e gerenciamento de dinheiro são combinados com testes evolutivos realistas em um único pacote. Como você pode ver, testes programáticos avançados e negociação é uma arena complexa. Eu mesmo estou aprendendo e não me considero um especialista. A boa notícia é que a criação e implementação de estratégias mecânicas robustas e bem-sucedidas podem ser feitas de uma maneira tão simples ou complexa quanto você escolher. Afinal, as estratégias muito simples testado ou projetado com candle backtesting vela ainda são uma pedra angular da minha metodologia de negociação. De Brett: Aviso Conselhos Edwards: começar pequeno, mantê-lo factível e, em seguida, construir suas habilidades. Suas melhores idéias virão da observação intensiva, mas algumas das melhores idéias são as mais simples e mais diretas. Ive recentemente postou uma chamada para os comerciantes e programadores que gostariam de colaborar esta poderia ser uma forma promissora de começar Brett Steenbarger, Ph. D. Autor de The Psychology of Trading (Wiley, 2003), Melhorando o Desempenho do Comerciante (Wiley, 2006), The Daily Trading Coach (Wiley, 2009) e Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2015) com interesse em usar padrões históricos nos mercados para Encontrar uma margem de negociação. Também estou interessado no aprimoramento do desempenho entre os comerciantes, com base na pesquisa de artistas especializados em vários campos. Eu tomei uma licença dos blogging que começam maio, 2010 devido a meu papel em um fundo global do hedge macro. Blogging retomado em fevereiro de 2014, juntamente com regular postagem para o Twitter e StockTwits (steenbab). Eu ensino terapia breve como Professor Associado Clínico no SUNY Upstate em Siracusa, com uma ênfase particular de terapias centradas em solução para o bem mental. Co-editor da Arte e Ciência de Breve Psychotherapies (American Psychiatric Press, 2012). Ver o meu perfil completoSingapore Firma de TI Desenvolvendo Robusto Sistema de Negociação Algo Busca Capital Oportunidade de Investimento Estamos desenvolvendo Algorithmic Trading System para uma plataforma de negociação on-line chamada Metatrader 4. O capital inicial que precisamos é de 100.000. A empresa está registrada em Cingapura para posicionar estrategicamente nossos produtos no mercado capturando uma maior quota de mercado na Ásia e em todo o mundo. A empresa visa dar soluções para todos os comerciantes varejistas on-line do mercado de commodities e FX que estão tendo dificuldade em fazer negócios rentáveis Por meio de negociação manual ou discricionária. Nós estaremos fornecendo-lhes uma maneira alternativa e melhor para o comércio que é um sistema algorítmico testado e rentável ou popularmente conhecido como sistema automatizado de negociação. Vamos também fornecer serviços de codificação para os comerciantes que têm suas próprias estratégias, mas exigem programador qualificado e confiável com profundo conhecimento em programação MQL e no mesmo no mercado de FX para desenvolver seu próprio sistema de negociação algorítmica. A Tendência, Demanda e Oportunidade atuais Um dos negócios mais dinâmicos e lucrativos de hoje é o mercado de câmbio com uma média de transações diárias de 4 trilhões por dia. Milhares a milhões de dólares estão sendo feitos ou perdidos em todo o mundo. Negociação algorítmica está se tornando uma forma popular de negociação entre os comerciantes individuais e institucionais. Em 2004, apenas 2 das negociações cambiais eram algorítmicas. Em 2010, esse número mudou para 45. Esta é uma era emocionante de oportunidade para os empresários e investidores que inovam no sentido de desenvolver sistemas de negociação algorítmica. Empresa, Produto e Serviços Somos uma empresa de desenvolvimento de software que se concentrará na entrega de produtos de alta qualidade MQL4 (MetaQuote Language 4) e serviços de programação MQL para ajudar comerciantes individuais a negociar o mercado de câmbio e Commodities usando a plataforma Metatrader 4. Nossos serviços incluem o desenvolvimento do Sistema Automatizado de Negociação (Expert Advisor), Custom-Built Indicadores Técnicos e scripts (plug in). Todo aquele que estiver negociando o mercado de FX e Commodities e usando a Metatrader Trading Platform 4 será beneficiado por este sistema. Atualmente, a maioria dos comerciantes de varejo e alguns comerciantes institucionais que estão negociando o mercado de FX estão usando Metatrader 4 plataforma de negociação e esta plataforma é amplamente oferecido por quase FX corretagem e bancos no mundo. Modelo de geração de receita A fonte de renda da empresa será dupla: Em primeiro lugar, a empresa desenvolverá o sistema algorítmico e vendê-lo on-line e off-line através de contatos e parceiros comerciantes em diferentes países. O produto final que é conhecido como Expert Advisor será vendido a um preço de 400 - 800 dependendo do tipo e rentabilidade do sistema. Em segundo lugar, vamos oferecer serviços de programação MQL, de modo que se um trader tem suas próprias estratégias, mas não tem conhecimento sobre a programação MQL, vamos oferecer o nosso serviço de codificação personalizada a um preço que vai começar a partir de 400 e dependem das complexidades das estratégias do Cliente deseja aplicar. Além da EA personalizada, também oferecemos serviços de codificação para indicadores técnicos personalizados e outros scripts ou plug-in. Fase da Empresa e Cronograma do Projeto A empresa está em fase de pré-receita e foi registrado em julho de 2013. As fases iniciais de Pesquisa e Desenvolvimento estão atualmente Começando e várias estratégias de negociação já são conceituados e estão prontos para o próximo ciclo de desenvolvimento que é a programação para o sistema de negociação totalmente automatizado. Vamos desenvolver e testar 4-6 diferentes tipos de consultores especializados simultaneamente e selecionar as melhores estratégias de produção para serem vendidos. A melhor estratégia também será usada na negociação proprietária das empresas. Cada ciclo de desenvolvimento do produto (Expert Advisor) é de aproximadamente 6 meses. Estamos prontos para lançar nosso primeiro produto até março de 2013. Consulte o Cronograma A: Cronograma do Projeto Vantagem Competitiva Para cada produto (Consultor Especialista), seguiremos um ciclo completo de Desenvolvimento de cinco Ciclos de Vida. Isso é para garantir que o produto ou EA que vamos lançar no público está produzindo resultados positivos. A fase final é a negociação do produto ao vivo usando dinheiro real e documentar os resultados para os próximos três meses. Nós só vai liberar o consultor perito, uma vez que está rendendo dois meses positivos em três meses. Todas as entradas e saídas comerciais serão devidamente documentadas. Nossa empresa será construída pela reputação. Iremos publicar resultados de negociação vivos documentados de cada produto para que o cliente será capaz de ver que ele está realmente rendendo resultados rentáveis ​​e pode ajudá-los a ganhar dinheiro. Esta nova prática de documentar os resultados de negociação ao vivo de cada EA antes de vendê-lo irá definir novo padrão no mercado, porque atualmente a maioria dessas empresas e indivíduos que vendem Custom Made EA só foram executados através de testes de volta e não passar por demo trading e live trading . Entre os principais concorrentes da nossa empresa neste mercado estão Boston Technologies e iticsoftware. Fundamentação para o negócio O mercado de câmbio está em período de notável transformação e tecnologia mudou os mercados ea forma como os negócios são desencadeados e executados radicalmente nas últimas duas décadas. Os fundadores desta empresa têm as habilidades necessárias e experiência para entregar o que foi prometido. Estamos oferecendo a você para capitalizar em nossa experiência e ter uma oportunidade de se tornar parte desta indústria crescente. A. A, é um comerciante experiente e está envolvido no comércio pesado de moedas, pesquisa sobre estratégias de negociação diferentes, dando oficinas sobre negociação FX e mentoring novatos comerciantes. A última posição que ele tomou no mundo corporativo antes de começar o dia de negociação para ganhar a vida, negociação em nome dos outros e co-fundou a empresa foi um chefe de FX Trading Desk em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Ele começou sua carreira na negociação como um comerciante proprietário de ações do mercado dos EUA, em seguida, lentamente se move para a moeda e commodities. A. A responsabilidade principal além de dirigir toda a operação da empresa é conceituar estratégias para a negociação do mercado. R. R, é um engenheiro de software experiente com foco em pesquisa e desenvolvimento, suporte e automação de processos, com ampla experiência na aplicação de desenvolvimento de software de ciclo de vida completo. Em sua carreira, ele trabalhou com várias empresas multinacionais, incluindo Accenture, JPMorgan e UBS. R. R principais responsabilidades são de programar todas as estratégias para o sistema de negociação totalmente automatizado e direcionar as atividades de terceirização de tecnologia da informação, implementação e desenvolvimento do sistema equipes da empresa. Estamos no processo de fechamento de um acordo com empresas selecionadas em Cingapura, Dubai e Filipinas com operação no mercado de ações e de ações e com ampla presença em sua área para ser um dos nossos canais de distribuição. Essas empresas vão nos ajudar na comercialização do produto em sua área. Ao fazer isso, podemos nos concentrar totalmente no RampD e reduzir significativamente nossas despesas gerais. Além de parceria, a empresa também irá envolver a publicidade on-line, especialmente sites de redes sociais, como Facebook e Youtube. Estes dois sites sozinho têm mais de 1 bilhão de usuários mensais ativos de todo o mundo. Uso do financiamento O capital semente que precisamos é de 100.000 e será usado no seguinte: (1) Pesquisa e Desenvolvimento fase, testando o produto final em situação de mercado vivo usando dinheiro real. O alocamento para cada produto é 1.000. (2) Criação e aluguel de novos pequenos espaços de escritório que servirão de oficina RampD. (3) Aquisição de computadores adicionais com pelo menos mais 6 computadores portáteis. Também vamos precisar de impressora e mobiliário (4) Marketing e Publicidade A publicidade começará no último estágio do RampD. Consulte o Anexo B: Utilização da Oportunidade de Financiamento para o investidor Financeiras: Receitas Suposições de Amostra: Nome do Produto: Consultor Especializado Preço: 500 por licença Número Total Vendido em 12 meses: 300 licenças Vendas Brutas: 150.000 Vamos lançar 3 consultores peritos para 2013 Consulte o Cronograma C: Demonstração de Receitas e Despesas Oportunidade para o Investidor Estamos à procura de um investidor que entenda os riscos e recompensas da negociação de empresas de TI no mercado financeiro e esteja disposto a investir um investimento de um único estágio no valor de 50.000 ou 100.000 em um Forma de investimento de capital. Nós oferecemos um retorno muito competitivo e termos para nosso investidor. Nós emitir-lhe-ão 5 estaca (para 50.000) ou 10 estaca (para 100.000) em nossa empresa. Sua saída é no final de 2014 através do programa de recompra de ações e retorno de capital. Baseado em uma demanda forte e na tendência ascendente nesta indústria combinada com o modelo sadio do negócio da companhia nós vemos um ROI de 120 em 2.3 anos. Vamos dar 10 dividendo em 2013 e 2014. Procurando oportunidades de investimento semelhantes Como desenvolver um sistema de negociação É também importante que a borda é robusto. Um sistema é robusto quando mantém expectativa positiva. O sistema deve ser testado em um movimento para cima, para baixo e para os lados. Muitos sistemas de tendência seguem bem quando as tendências do instrumento, mas don8217t fazer tão bem quando o instrumento está em um período whipsaw laterais. É crucial que o período seja levado em conta durante o teste de volta. Eu recomendo back-testing em pelo menos 2000 barras. Se você está backtesting um sistema nos gráficos diários eu recomendo usar 10 anos. Nos gráficos intra-dia recomendo back testar os sistemas até onde seu fornecedor de dados permitirá. Isso geralmente é de 6 meses a um ano. Back Testing Programs É importante usar o software de nível profissional com recursos de back-testing ao desenvolver seu sistema. Para citar alguns: Um dos melhores programas de teste de volta lá fora, embora a programação pode ser difícil, como é no Pascal. Não há telefone serviço ao cliente para riqueza-laboratório quer. NCMfx oferece serviços de programação em taxas competitivas, e em discontos tremendos para seus clientes de forex existentes. Gerenciamento de riscos Recursos Assistente de desenvolvimento de sistemas Software de teste e análise de nível profissional. Metastock oferece inúmeros sistemas de negociação e indicadores. Metastock tem sua própria língua, pode ser um pouco mais fácil do que Wealth-Lab, mas muito mais limitado. O serviço ao cliente é bom. E há numerosos add ons e plug ins que você pode comprar para suíte seu estilo de negociação. NCMfx oferece serviços de programação em taxas competitivas, e em discontos tremendos para seus clientes de forex existentes. Alexander Nekritin é um comerciante profissional com mais de 8 anos de experiência. Suas especialidades incluem gerenciamento de risco e desenvolvimento de sistemas. Alexander é o CEO de forexyourself. Que é um forex introduzindo corretor e empresa de educação que ajuda suite client8217s precisa de negociação forex. Alexander tem um grau com uma concentração em Banca de Investimento e instrumentos derivados da Babson College, em Massachusetts.